Sommaire Préface ................................................................................................. Avant-propos ..................................................................................... Introduction ...................................................................................... Chapitre 1 - Maîtriser les bases des Produits Structurés ... 1. Base Composante Taux............................................................................... -Dépôt à terme ....................................................................................... -Obligation zéro-coupon ........................................................................ -Swaps .................................................................................................... A. Fonctionnement .......................................................................... B. Cas pratique ................................................................................. 2. Base composante options/dérivés ................................................................ -Option vanille ....................................................................................... A. Définitions ................................................................................... B. Classification en fonction de la valeur intrinsèque ........................ C. Calcul du prix d'une option ......................................................... D. Effet de levier .............................................................................. -Options exotiques ................................................................................. A. Options à barrières ....................................................................... B. Options binaires........................................................................... C. Autres options ............................................................................. - Indicateurs/sensibilités grecs et delta neutre ........................................... A. Delta ............................................................................................ B. Gamma ........................................................................................ C. Véga ............................................................................................ D. Thêta ........................................................................................... 3. Base des sous-jacents .................................................................................. -Taux ...................................................................................................... A. Le marché monétaire.................................................................... B. Le marché obligataire ................................................................... 13 17 19 21 21 21 23 24 24 25 26 26 26 27 28 31 31 32 33 34 36 36 36 36 37 37 37 38 41 7